① 套利交易具體是怎麼樣操作的我知道原理，如果我想操作，該怎麼樣做
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② 套利要怎麼套
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變 套利書籍化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 跨市套利跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 跨商品套利跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替 套利代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性 一個簡單的例子就是，以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風險，此項行為就是套利。這里最重要的是時間的同一性和收益為正的確定性。 在現實中，通常會存在一定的時間先後順序，也可能是以很小的概率出現虧損，但仍被稱作「套利」，主要是從廣義上而言。 通俗的說，套利就是在同一時間進行低買高賣的操作！ 目前證券市場中，比較獲得大家認同的套利包括ETF套利，搬券套利，轉債套利、權證套利等
③ 如何進行ETF套利交易
你好，在國內一般ETF基金套利模式有兩種：
一、ETF和股票之間套利。ETF，其實就是一攬子股票的一個集合。所以當我們發現一個ETF溢價的時候，可以做空ETF同時做多ETF所持有的股票；反之當ETF折價時則是做多ETF同時做空ETF所持有的股票，一旦折溢價消失，平倉即可捕捉到相應的套利空間。但是一個ETF可能包含幾十個甚至上百個股票，要精確實施套利，就需要盡可能在同一時點同時完成ETF和對應所有成份股買入賣出的所有操，所以幾乎被視為機構投資者的專利。
二、場內場外套利。ETF，除了可以在二級市場買入拋出，也可以通過直接向基金公司按照凈值申購贖回，若市價和凈值出現差距，就存在了套利空間。場內場外套利的好處是迅速，不需要等待折價或溢價消失即可完成高買低賣。不過，場內場外套利，其實是限制最多的一種套利方式。ETF發行機構對於ETF的申購贖回都有最低規模要求，以國內的ETF為例一般都是100萬份，這對於資金有限的投資者而言就只能望而卻步了。
④ 如何利用股指期貨進行套利
股指期貨其實就是一紙合同，賦予買進賣出的權利，期貨有2種，一種是買進，一種是賣出。
1、比如說花1塊錢（1/10的價格）買了一個賣出期貨（等於賣出合同）合同上說明，到一個時期X年X月X日，可以以特定價格賣出，比如現在股價是10塊錢，合同說半年後可以以15塊錢賣出。而半年以後股價跌到9塊了，那麼獲利就是16-9-1=5塊錢。因為雖然股價跌了9元但是還是可以以15塊錢賣出，減去買這紙合同的錢1元，獲利就是5元。 如果半年後股票漲到15元或者以上，那麼期貨就一文不值了，因為別人可以直接買給市場。
2、反之，買進期貨也是同樣的道理。比如現在股價是10元，花1元買入買進期貨，半年後可以以15元買進，如果當時股價漲到20元，那麼就獲利20-15-1=4元。因為可以以15元的價格買進市值20元的股票，如果那是股價在15元以下，那麼期貨的價值就等於0。
⑤ 什麼是股指期貨套利如果套利需要考慮什麼因素嗎
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利同樣分為期現套利,跨期套利,跨市套利和跨品種套利。股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現貨。市場交易,或者同時進行不同期限,不同(但相近)類別股票指數合約交易,以賺取差價的行為.股指期貨套利同樣分為期現套利,跨期套利,跨市套利和跨品種套利套息方法股票指數期貨套利與商品套利的比較，總體上看,股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型,其原理都是在市場價格關系處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價.
⑥ 你好，我請教您一下跨期套利怎樣做做好的方法是什麼(操作步驟）。詳細一點，追加50金幣。
比如7月的糖和9月的糖，你多7月的糖，同時空9月的糖，由於是一個品種，它的大趨勢是一致的，只是波動的時機和幅度不同，當某個月份的動起來了，另外一個月份的可能在盤整，這樣你的2張單子盈虧相抵會短時的出現盈利的情況，這是你就可以獲利平倉了，要一起平倉哇，千萬不要平掉盈利的，留著虧損的！當然套利也是有方向的，方向反了，一樣虧！只要輕倉，回來的就快，比一張單子要快！記住，輕倉無敵！