A. 怎麼投資期貨，期貨投資的成本是多少多少就可以投資
投資期貨跟投資正規現貨差別不大，只是保證金比例的高低有別。投資這類產品需要去相應的公司開立交易賬戶，並以銀行卡做三方存管綁定交易賬戶，然後入金即可實現操作。如果是懂一些投資技術的，上手會很快。投資現貨、期貨說白了就是商品買賣（股指除外）。現貨、期貨投資成本以盤面價格×保證金比例＋交易手續費，現貨成本理論值最低幾十，期貨成本理論值最低大概是幾百上千。只要資金足夠做一手理論上就可以投資，但做這些風險與收益都是比較高的，因此資金量越大，操作風險越小，贏面越大。如果您有意向做這方面的投資，您可以聯系我，我的聯系方式在我發給您的網路消息里。
B. 什麼叫期貨需要多少本金怎麼炒作
期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。
期貨開戶免費的，本人帶身份證和中農工建交的任何已經銀行卡到期貨公司營業部辦理就可以了，開股指期貨或者國債期貨要求50萬以上資金才可以激活賬戶，商品期貨沒有資金的要求，能交易一手就可以了，可以上門辦理。
期貨交易的話， 基本概念是T+0，保證金，雙向投資
1、假設一客戶認為，大豆價格將要上漲，於是以3000元/噸買入一手期貨合約（每手大豆是10噸，保證金比例約10%），而後，價格果然跌到3300元/噸，該客戶買進一手平倉了結，完成一次交易。
一般的生意做法：
買入成本：3000元/噸*10噸=30000元
利潤：（3300元—3000元）×10=3000（元）
回報率：3000元/30000元*10%=10%
如果在期貨市場交易
資金大約投入成本：3000元/噸×10噸/手×10%（保證金）=3000元/手
利潤：（3300元—3000元）×10=3000（元）
回報率：（利潤）3000元/（成本）3000元*100%=（回報）100%
2 、同理，假設一客戶認為，大豆價格將要下跌，於是以3000元/噸賣出一手期貨合約（每手大豆是10噸，保證金比例約9%），而後，價格果然跌到2700元/噸，該客戶買進一手平倉了結，完成一次交易。
這樣做法在正常生意中是沒法完成的，在期貨市場交易可以做到，因為期貨交易可以先做賣出的，即跌也可以賺錢
資金大約投入成本：3000元/噸×10噸/手×10%（保證金）=3000元/手
利潤：（3000元—2700元）×10=3000（元）
回報率：（利潤）3000元/（成本）3000元*100%=（回報）100%
投資少，回報大，虧損與正常做生意是一樣的，但成本只佔10%，而且商品在正常價格波動都會有10%，如果在正常生意中，要有100%的回報，即大豆要從3000元漲到6000元，機會很少。
因此，期貨投資是一種很好的投資方式。
C. 期貨交易的真實成本
期貨交易成本包含兩個部份，一個是交易所收取的手續費，一個是期貨公司收取的
交易所是必須要付出的，期貨公司是可以進行商談的，目前市場競爭關系期貨公司出現了大部份公司不收取的情況。
另外：交易所的部份，因交易所的獎勵政策會每個月不固定的按一定比例向期貨公司返還一些手續費。期貨公司收到這些返還的同理因市場競爭關系，期貨公司會把這部份也返給投資者。
所以目前大概最優的成本應該是，交易所手續費七成的樣子。（因大部份時候交易所返期公司在三成左右）
D. 請問期貨交易費用有哪些大概占總成本的百分之幾
1,手續費
不是這樣計算的，
只有銅是按照千分之幾
計算的，其他品種一般都是一個固定的，比如你說的玉米
一般都是6塊左右
一手的手續費
2，的確是這樣的，你1325就夠買賣一手了。期貨的風險率=持倉保證金/客戶權益×100%
一般期貨公司規定
風險率到
150%的時候強行平倉
假如你在1657買了一手，大概跌到1610的時候會被強行平倉
3，價格跌到1650
是不會被強行平倉的
這個風險率
好像不同的公司的規定也是不一樣的，一定要看好你的合同，有的公司在
風險率到120%的時候就被強平的
期貨交易的支出就是手續費，除了手續費就沒有其他費用了。期貨交易的手續費一般在成交金額的萬分之三到萬分之十。費用是很低廉的。
根據你買的期貨有關,因為期貨很多種,所以占成本的百分比也不一樣,有的百分之五有的百分之十
E. 期貨交易的費用分析
目錄：
1. 期貨結算概念
2. 期貨交易的結算制度
3. 期貨交易結算的公式
4. 期貨交易的手續費如何收取
5. 期貨交易的成本計算
6. 影響期貨價格的因素分析
期貨結算概念
期貨結算是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。
期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債制度和風險准備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應，期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算，非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。
對會員的結算
(1)每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據，會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。
(2)會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果，做好核對工作，並將之妥善保存。
(3)會員如對結算結果有異議，應在第二天開市前三十分鍾以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議，則視作會員已認可結算數據的准確性。
(4)交易所在交易結算完成後，將會員資金的劃轉數據傳遞給有關結算銀行。
對客戶的結算
(1)期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍，交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。
(2)期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。
(3)當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時，期貨經紀公司按照期貨經紀合同約定的方式通知客戶追加保證金，客戶不能按時追加保證金的，期貨經紀公司應當將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持其剩餘頭寸。
目錄：
1. 期貨結算概念
2. 期貨交易的結算制度
3. 期貨交易結算的公式
4. 期貨交易的手續費如何收取
5. 期貨交易的成本計算
6. 影響期貨價格的因素分析
期貨交易的結算制度
期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債結算制度和風險准備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應，期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算，非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。
交易所對會員的結算：首先，每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據，會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。其次，會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果，做好核對工作，並將之妥善保存。如果，會員如對結算結果有異議，應在第二天開市前三十分鍾以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議，則視作會員已認可結算數據的准確性。最後，交易所在交易結算完成後，將會員資金的劃轉數據傳遞給有關結算銀行。
期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍，交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單，當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時，期貨經紀公司按照期貨經紀合同約定的方式通知客戶追加保證金，客戶不能按時追加保證金的，期貨經紀公司應當將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持其剩餘頭寸。
目錄：
1. 期貨結算概念
2. 期貨交易的結算制度
3. 期貨交易結算的公式
4. 期貨交易的手續費如何收取
5. 期貨交易的成本計算
6. 影響期貨價格的因素分析
期貨交易結算的公式
未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。當日盈虧可以分項計算如下：
當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧
平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)×賣出量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)×買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)×賣出平倉量]+ ∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)×買入平倉量]
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧-(當日結算價-上一日結算價)×持倉量當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價-當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價-買入開倉價)×買入開倉量]
根據以上公式，當日盈虧可以綜合成為總的計算公式如下：
當日盈虧=∑[(賣出成交價一當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
目錄：
1. 期貨結算概念
2. 期貨交易的結算制度
3. 期貨交易結算的公式
4. 期貨交易的手續費如何收取
5. 期貨交易的成本計算
6. 影響期貨價格的因素分析
期貨交易的手續費如何收取
期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。國內有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所和中國金融交易所(股指期貨)共30個上市品種(小麥合約已由硬麥更改為普麥，且原硬麥合約已退市；早秈稻和菜籽油合約的交易單位進行了修改。新增的品種為玻璃、油菜籽、菜籽粕；新增的品種是大商所的焦煤，焦煤合約的交易單位是60噸/手，而大商所的雞蛋品種正在證監會的審核過程中，鄭商所的動力煤品種和大商所的牲豬品種正在調研中，所以正確的說法應該有34個品種合約處在交易中，1個品種合約已經過審等待上市交易，1個品種正在過會。)
不同品種手續費不一樣。各期貨公司都是交易所的會員(金融交易所不是)， 客戶參與期貨交易的手續費有固定的一部分上交給交易所，另一部分由期貨公司收取，期貨公司收取的標準是在期貨交易所的基礎上加一部分，用於自身的運營。不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，相對大的實力強的期貨公司手續費高一些，而一些小的期貨公司略低。手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。
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1. 期貨結算概念
2. 期貨交易的結算制度
3. 期貨交易結算的公式
4. 期貨交易的手續費如何收取
5. 期貨交易的成本計算
6. 影響期貨價格的因素分析
期貨交易的成本計算
(1)傭金和交易手續費
傭金是商品期貨交易者支付給商品期貨經紀公司或經紀人的報酬。我國經紀公司也有按交易手數計收傭金的。
交易手續費是商品期貨交易者通過期貨經紀公司或經紀人向商品交易所支付的期貨交易手續費。我國現有商品交易所收取手續費的方式一般是按成交手數計算，每手繳手續費因品種不同而不同。
(2)保證金利息--資金成本
保證金利息是從期貨交易開始到結束的全部時間內繳付保證金(包括追加保證金)所佔用資金而應付的利息，是一種資金使用成本，它以銀行利息率來計算。保證金利息與商品期貨交易金額和期貨合約持有時間成正比關系。但是，作為保證金本身，其性質是交易押金或定金，並不是期貨價格的構成因素，它的大小不會影響已經確定的期貨合約的價格。
(3)交割費用
賣方客戶的主要交割費用包括：
入庫費、檢驗費、現貨倉儲費、期貨倉儲費、交割手續費。
買方客戶的主要交割費用包括：
交割手續費、期貨倉儲費、現貨倉儲費、出庫費。
目錄：
1. 期貨結算概念
2. 期貨交易的結算制度
3. 期貨交易結算的公式
4. 期貨交易的手續費如何收取
5. 期貨交易的成本計算
6. 影響期貨價格的因素分析
影響期貨價格的因素分析
(1)供求關系。期貨交易是市場經濟的產物，因此，它的價格變化受市場供求關系的影響。當供大於求時，期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。所以應關注交易商品的結轉庫存量、產量、產情報告、氣候、經濟狀況、其它如替代品的供求狀況、全球性競爭因素等。
(2)經濟周期。在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
(3)政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。 如財政政策、產業政策等。
(4)政治因素。期貨市場對國家、地區、和世界政治局勢的變化非常敏感，罷工、大選、政變、內戰、國際沖突等，都會導致期貨價格的變化。
(5)自然因素。自然因素主要是氣候條件、地理變化和自然災害等。當自然條件不利時會刺激期貨價格上漲，反之會促使期貨價格下降。
(6)季節性因素。許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
(7)心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲；而當看淡時，無任何利淡消息，價格也會下跌。又如一些大投機商們還經常利用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量拋售或補進，謀取投機利潤。
(8)金融貨幣因素。金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現在預期年化利率和匯率兩個方面。
1.預期年化利率
預期年化利率調整是政府緊縮或擴張經濟的宏觀調控手段。 預期年化利率的變化對金融衍生品交易影響較大，而對商品期貨的影響較小。
2.匯率
期貨市場是一種開放性市場，期貨價格與國際市場商品價格緊密相聯。 國際市場商品價格必然涉及到各國貨幣的交換比值--匯率，匯率是本國貨幣與外國貨幣交換的比率。當本幣貶值時，即使外國商品價格不變，但以本國貨幣表示的外國商品價格將上升，反之則下降，因此，匯率的高低變化必然影響相應的期貨價格變化。
進口國和出口國的貨幣政策與期貨價格緊密相關。
F. 期貨持倉成本計算
持倉成本，大體上講由3部分組成：相關費用，資金利息，增值稅。具體來說，相關費用又包括交易費，交割費，入庫（出庫）費用，倉儲費等。所以，套利持倉成本=倉儲費+交易手續費+交割手續費+資金利息+增值稅。具體看是套幾個月，然後計算出相關費用就可以。
WS0809和WS0901合約無風險套利持倉成本:
交易手續費 1.2元/噸
交割手續費 2元/噸
倉儲費 0.3*120=36
資金利息 2007*0.0747*1/3=49.97
增值稅 116/1.13*0.13=13.34
合計 102.51
以7月9日收盤價計算，WS0809收盤2007，WS0901收盤2123，價差116元，此時兩合約存在套利機會。
套利成本：102.51
通過計算我們看到兩合約的持倉成本在102.51元，正向市場中，如果兩合約的價差大幅高於此值，則就可以進行買入WS0809賣出WS0901的套利操作。
上面的交易，交割費用是具體公司的，看公司收多少。然後單位要注意一致，比如以每噸計算，都要以每噸。以合約為單位，都要統一。
G. 原油期貨一手做下來成本多少錢
原油期貨一手的保證金3萬左右
波動一下是100塊錢
另外還要扣去交易費，正規的原油手續費是很低
一手20塊，也就是波動一個點平倉，扣去費用都還有80塊左右的利潤
H. 期貨買賣一手白銀要多少錢
正規的白銀期貨，一手15千克
我們這邊一手的費用是2.8左右，行業非常低的
現在很多白銀和原油都不是正規的，原油期貨都沒推出來
白銀就得上海期貨交易所的，那才是國家正規白銀期貨
I. 請問現在商品期貨市場上面的各種商品的成本都各是多少
商品期貨的價格是友頌信由大量的買賣雙方交易出來的，是當時最公平合理的價格。跟成本沒有關系，也不需要去知道成本。理論上它離開成本不會很遠，同時只要受供櫻斗求關系影響。如果任何生意都要去追究成本，那麼無論期貨和現貨，你好輪都做不了了。