『壹』 商品的定價原則
產品定價一般遵守以下三個原則：
1、 成本加成定價
歷史上，成本加成是最常用的定價方法。這種定價法將每種產品成本加上一個合理的利潤額作為該種產品的價格。成本加成定價的基本邏輯是：首先，確定產品銷售量。然後，計算出產品的單位成本和利潤目標，進而確定產品的價格。廣告資源的價值往往與電視節目的製作成本關系不大，至少沒有直接的關系，因此，電視廣告價格的制定一般不會重點考慮這一原理。
2、客戶導向定價(價值導向定價)
客戶導向定價也叫價值導向定價，就是說價格的制定是根據產品的價值以及市場需求來制定的。客戶的需求、廣告資源的價值是決定電視廣告價格的重要因素，因此客戶導向定價(價值導向定價)是電視廣告定價所依據的主要原理之一。
在其他行業的定價中，許多公司現在已認識到以成本為基礎的定價法的局限及其對公司獲利性的負面效應，並意識到定價應當反映市場狀況。於是，它們開始將定價權從財務經理手中轉移到銷售經理或產品經理手中。從理論上講，這種趨勢與價值定價法相符。因為營銷部門是公司中最了解客戶對產品價值評價的部門。然而，從實踐上看，如果為了追求短期銷售目標而濫用定價權，則最終會損害公司的長期獲利性。
以價值為基礎定價的目的並不是簡單地尋求客戶滿意。事實上，客戶滿意通常可通過一定的折扣來獲得。但是，如果營銷者認為最大銷售額就意味著經營成功的話，那無異於自欺欺人。以價值為基礎定價的目的在於通過獲取更高產品價值來實現更高的獲利性。而這並不意味著必須擴大銷售額。一旦營銷者將以上兩個目標混為一談，他就掉進了一個陷阱，即，按客戶願意支付的金額定價不是看產品對客戶到底值多少來定價。盡管這樣定價能完成銷售目標，但從長遠看卻會損害公司的獲利性。
3、競爭導向定價
隨著市場營銷學的發展，出現了一種根據競爭狀況確定價格的定價方法。在這種方法看來，定價只是用以實現銷售目標的手段。一些經理認為這種方法是「戰略性的定價」，其實這是喧賓奪主的。不錯，提高市場佔有率通常會帶來更多利潤。然而，為了完成市場份額目標而犧牲價格的獲利性顛倒了市場份額與利潤之間的主次。
只有當產品價格與其競爭產品價格相比，不再與其價值相符時，降價才是合理的。
『貳』 資產定價原理的介紹
資產定價原理是以連續時間為主的金融經濟學，即以連續時間情形下一般經濟均衡分析和無套利均衡分析來說明資產定價的基本原理。《資產定價原理》重點突出資產定價的基本原理和方法，強調理論的內在聯系和邏輯關系。適當介紹離散情形的理論，在此基礎上再論述連續時間情形的理論，並輔之以它們在具體情況下的應用。
『叄』 簡述資本資產定價模型(CAPM)的核心原理
資本資產定價模型的核心思想，資產價格取決於其獲得的風險價格補償。
資本資產定價模型反應的是資產的風險與期望收益之間的關系，風險越高，收益越高。當風險一樣時，投資者會選擇預期收益最高的資產；而預期收益一樣時，投資者會選擇風險最低的資產。
資本資產定價模型，是基於一系列假設條件而成立的。但這些條件，可能並不符合現實的標准，資本資產定價模型也一度遭到質疑。對於市場的投資組合，風險溢價和市場投資組合的方差成線性關系。但對於單個資產來說，收益和風險是市場投資組合組成的一分部，受市場共同變化的影響。
(3)資源定價原理是什麼擴展閱讀
資本資產定價模型的說明如下：
1、單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。
2、風險溢價的大小取決於β值的大小。β值越高，表明單個證券的風險越高，所得到的補償也就越高。
3.、β度量的是單個證券的系統風險，非系統性風險沒有風險補償。
『肆』 物流產品定價的基本原理
在市場經濟背景下，價格由市場供需關系所決定，供大於求，則價格下跌，求大於供，則價格上升。這種定價機制，巧妙地實現了世界資源的最優化配置。
影響物流企業產品定價的因素有距離、重量等因素。
在價格構成中包括了距離、重量等因素，其計算單位是噸公里運價或人公里運價（噸海里運價或人海里運價）；只有銷售價格一種形式；隨所運貨物種類、選擇的運輸方式和運輸距離不同而制定不同的運價。
運輸價格按運輸方式的不同，可以分為公路物流價格、鐵路物流價格、物流價格、航空物流價格和管道物流價格；按貨物運載方式和要求的目的不同，可以分為整車物流價格和零擔物流價格。
物流系統本來說是客觀存在，但一直未為人們所認識，從而未能能動地利用系統的優勢。物流系統是一個大跨度系統，這反映在兩個方面，地域跨度大，時間跨度大。
物流系統穩定性較差而動態性較強。物流系統屬於中間層次系統范圍，本身具有可分性，可以分解成若干個子系統。物流系統的復雜性使系統結構要素間有非常強的「背反」現象，常稱之為「交替損益」或「效益背反」現象，處理時稍有不慎就會出現系統總體惡化的結果。
『伍』 金融資產基本定價原理是什麼
金融資產價格是由資金時間價值和風險共同決定的。
(一)現金流貼現方法
資金的時間價值是指資金隨著時間的推移會發生增值，因而不同時點的現金流難以比較其價值。要對未來現金流貼現，關鍵的是折現率的確定。而貼現率不是任意選擇的，應該是=由市場決定的資金使用的機會成本，也就是同一筆資金用於除考察的用途之外所有其他用途中最好的用途所能得到的收益率。機會成本是市場反映的金融資產的收益率，而資產的收益率(資本成本)一定與該資產的風險水牛對應。一般來說，較高風險的資產一般對應較高的收益率。在金融實踐中，折現率往往用一個無風險利率再加上一個風險補償率表示。無風險利率是指貨幣資金不冒任何風險可取得的收益率，常用國庫券的短期利率為代表；風險補償率取決於金融資產風險的大小，風險越大需要的風險補償率越高，因此折現率的確定需要解決兩個問題，無風險利率和風險補償率。
(二)投資組合理論(MPT)
哈里·馬科維茨（HarryMarkowit,1952）提出的投資組合理論(Modernportfoliotheory)是現代金融學的開端。在基本假定：（1）所有投資者都是風險規避的，（2）所有投資者處於同一單期投資期，（3）投資者根據收益率的均值和方差選擇投資組台的條件下，投資組合理論認為投資者的效用是關於投資組合的期望收益率和標准差的函數，使在給定風險水平下期望收益率最高或者在給定期望收益率水平風險最小。理性的投資者通過選擇有效的投資組合，實現期望效用最大化。這一選擇過程藉助於求解兩目標二次規劃模型實現。模型的本質是使投資組合在給定期望收益率上實現風險最小化，並具體說明在該收益率水平上投資組合中各種風險資產類型及權重。求解得到標准差-預期收益率圖，是一條向左凸的雙曲線，其中雙曲線的上半枝是有效組合邊界。投資者在有效組合邊界上根據其風險-收益偏好選擇投資組合，結果必然是投資者的效用函數與有效組合邊界的切點。通過增加組合中的資產種類，可以降低非系統風險，但不能消除系統風險，只有市場所承認的風險(系統風險)才能獲得風險補償。
(三)資本資產定價理論(CAPM)
威廉·夏普(WilliamF.Sharpe,1964)和約翰·K·林特納（Prof.JohnK.Lintner1965)在馬柯維茨均值-方差組合投資模型理論的基礎上提出著名的資本資產定價模型（CAMP）。在假設條件(1)(2)(3)的基礎上,假設(4)所有投資者對同一證券的所有統計特徵（均值，協方差）等有相同的認識，(5)市場是完全的，即沒有稅負和交易費用等，(6)存在可供投資的無風險證券，投資者可以以無風險利率無限制地進行借貸或賣空一種證券。CAPM是在投資組合理論的基礎上進一步討論單項I風險資產在市場上的定價問題，導出證券市場線SML(SecurityMarketLine)。
(四)套利定價理論(APT)
針對CAPM在應用中存在的一些問題，例如假定條件強，市場風險計算困難等，StephenRoss於1976年提出套利定價理論(ArrbitragePricingTheory)。與資本資產定價模型類似，APT也是一個決定資產價格的均衡模型，認為風險性資產的收益率不但受市場風險的影響，還受到許多其他因素(宏觀經濟因素、某些指數)的影響。套利就是買進或賣出某種資產以利用差價來獲取無風險利潤。一般認為，比較成熟的市場不存在套利機會，由此達到無套利均衡狀態。
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『陸』 債券資產定價模型的原理
債券定價原理是指在1962年伯頓·馬爾基爾（Burton Malkiel）在對債券價格、債券利息率、到期年限以及到期收益率之間進行了研究後，提出了債券定價的五個定理。這五個定理仍被視為債券定價理論的經典。
基本定義
定理一：債券的市場價格與到期收益率呈反比關系。即到期收益率上升時，債券價格會下降；反之，到期收益率下降時，債券價格會上升。
定理二：當債券的收益率不變，即債券的息票率與收益率之間的差額固定不變時，債券的到期時間與債券價格的波動幅度之間成正比關系。即到期時間越長，價格波動幅度越大；反之，到期時間越短，價格波動幅度越小。
定理三：隨著債券到期時間的臨近，債券價格的波動幅度減少，並且是以遞增的速度減少；反之，到期時間越長，債券價格波動幅度增加，並且是以遞減的速度增加。
定理四：對於期限既定的債券，由收益率下降導致的債券價格上升的幅度大於同等幅度的收益率上升導致的債券價格下降的幅度。
定理五：對於給定的收益率變動幅度，債券的息票率與債券價格的波動幅度之間成反比關系。即息票率越高，債券價格的波動幅度越小。
資產價格每天都在波動。有時候像浪花，有時候像潮汐。200多年來，一代又一代的智者付出了自己的智慧和思考，試圖尋找到資產價格波動的奧秘。有一個模型自從提出來之後，始終占據投資者分析圖譜中最核心的位置。它就是現金流貼現模型。
『柒』 資原定價的經濟學原理有哪些
影子價格法，機會成本法，邊際機會成本法，一般均衡價格模型等
『捌』 國際企業管理跨國公司 轉移定價的基本原理是什麼為什麼說防範轉移定價的問題存在一定的難度
基本原理就是母子公司之間，或者是子公司之間，通過人為設定的價格進行銷售、技術轉移或者是資金借貸來實現利潤的轉移。
防範的難度上，主要就是因為這種轉移的方式很多，而且很多東西沒有規范的市場定價作為參考依據。
比如像技術的轉移，這個的定價就沒有什麼標准可言。
又比如利用利率差異進行的資金借貸，設備租賃，都不太容易進行控制。
『玖』 從價理論的定價原理及適用性
資本資產定價最大的優點在於簡單、明確。它把任何一種風險證券的價格都劃分為三個因素：無風險收益率、風險的價格和風險的計算單位，並把這三個因素有機結合在一起。資本資產定價的另一優點在於它的實用性。它使投資者可以根據絕對風險而不是總風險來對各種競爭報價的金融資產作出評價和選擇。這種方法已經被金融市場上的投資者廣為採納，用來解決投資決策中的一般性問題。局限性當然，資本資產定價也不是盡善盡美的，它本身存在著一定的局限性。表現在：首先，資本資產定價的假設前提是難以實現的。比如，在本節開頭，我們將資本資產定價的假設歸納為六個方面。假設之一是市場處於完善的競爭狀態。但是，實際操作中完全競爭的市場是很難實現的，「做市」時有發生。假設之二是投資者的投資期限相同且不考慮投資計劃期之後的情況。但是，市場上的投資者數目眾多，他們的資產持有期間不可能完全相同，而且現在進行長期投資的投資者越來越多，所以假設二也就變得不那麼現實了。假設之三是投資者可以不受限制地以固定的無風險利率借貸，這一點也是很難到的。假設之四是市場無摩擦。但實際上，市場存在交易成本、稅收和信息不對稱等等問題。假設之五、六是理性人假設和一致預期假設。顯然，這兩個假設也只是一種理想狀態。其次，資本資產定價中的β值難以確定。某些證券由於缺乏歷史數據，其β值不易估計。此外，由於經濟的不斷發展變化，各種證券的β值也會產生相應的變化，因此，依靠歷史數據估算出的β值對未來的指導作用也要打折扣。總之，由於資本資產定價的上述局限性，金融市場學家仍在不斷探求比資本資產定價更為准確的資本市場理論。目前，已經出現了另外一些頗具特色的資本市場理論（如套利定價模型），但尚無一種理論可與資本資產定價相匹敵。
『拾』 資產定價理論的研究
資產定價理論在經濟學的其他領域中被分為證實表示形式和規范表示形式。這一理論揭示出現實市場運作的方式，或者現實市場應該運作的方式。人們可以觀察到許多資產的價格和收益，期望可以用一種明確的理論嘗試認識價格，或者收益為什麼就是它們所表現的那樣。一方面，如果現實市場沒有遵從模型預測的方向演變，那麼人們決定對這種模型進行修改。然而另一方面，人們也會認為市場出現了差錯，某些資產被市場錯誤定價，從而給精明的投資者提供了一種獲利的交易機會。對於後一種現象。可以利用資產定價理論解釋大多數獲利交易機會得以存在的普遍性以及實踐上理論的可應用性。 特別地，大概也是最重要的，對於不確定性條件下的未來收益而言，許多資產或權益的價格是不可能觀察到的，如政府投資項目或私人投資項目、新的金融證券、全部收買機會以及復雜的衍生證券等。
所有資產定價理論都基於一種簡單思想：資產價格等於未來收益的預期折現；或者以無風險收益率去折現未來的收益，再加上一個代表風險溢價的誤差因子。為此，資產定價理論中最重要的問題是如何將表示整個市場的變動情況或系統風險總體變動的隨機變數暴露出來。目前存在著兩大類資產定價方法，通常稱為均衡定價與套利定價。選擇哪一類定價法取決於所討論的資產與研究的目的。
均衡定價法企圖找出隱藏在價格背後的風險來源，也就是挖掘出風險溢價的根源，它總是分析考察影響經濟結構的宏觀變數，例如消費者的消費偏好、投資者的效用函數、政府的經濟政策等。
均衡定價法在學術界比較流行，優點是在原理上解釋一些結構性的問題，例如外部環境變化時價格如何變動。基於消費的定價法與基於一般均衡分析的定價法是此類方法最完美的事例。通過求解一定假設條件下投資者的選擇最優化問題，或者市場處於一般均衡條件下的一組方程，就可得出資產價格的表達式，諸如資本資產定價模型。但這類模型在實證上遇到很多困難。
套利定價法現已成為資產定價理論的重要框架之一。其定價思想為：在不存在套利機會的無摩擦市場里，當市場均衡時，資產價格與其未來收益一定存在某種必然的內在聯系，即定價規律。此種規律正是資產定價的基本定理。套利定價法的優點是：這類定價模型對資產定出的價格比均衡定價模型給出的價格更具有可觀察性，假設要求的信息也比較少，例如布萊克-斯科爾斯期權公式，僅僅要求幾個容易觀察的變數便可以推導出歐式期權定價公式。
最近，金融經濟學家比較喜歡使用折現因子法或者廣義矩法(GMM)研究資產定價的實證問題。研究表明，這些方法的主要優點是簡單性和普適性。資產定價的核心任務是認識與測量導致資產定價的總因素的根源，或宏觀經濟風險。這也是宏觀經濟學的中心問題。對於充滿好奇的研究者來說，這是一個令人興奮的時代，許多實證性的工作提供了在宏觀經濟學和金融學之間合乎既定規律的事實及聯系。例如，預期收益會跨越時間與各種資產而變化，它們與宏觀經濟變數或可預測宏觀經濟事件的變數相關聯：存在一大類模型可以揭示出「經濟衰退」或者「金融災難」(指一個廠商即將破產)因素都隱藏於許多資產價格背後。然而，理論發展卻滯後了，現在還沒有描述良好的可以解釋這些有意義的關系的模型。