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did变量如何做工具变量

发布时间: 2022-07-06 02:12:05

A. did模型中介变量一定要加嘛

不一定。
DID模型一般为这个形式:Y=a1·time+a2·treat+a3·time*treat+a4·控制变量+固定效应+随机扰动项。
stata代码好像为 reg lnY time##treat 控制变量 i.year i.i
但问题是,DID模型作为差分模型,“控制变量”应该已经被差分掉了

B. 控制年份后DiD模型里还需要post变量吗

不需要,最简化的模式Y=treat*time,核心解释变量是显着的,加上treat后,即Y=treat*time+treat后结果也依然成立。

C. 内生性问题的解决方法

事实上,仅仅为了解决内生性问题,并不需要我们对内生性问题的缘起有很深入的理解。对于应用型的实证研究而言,我们只需要掌握解决内生性问题的具体方案即可。内生性问题的解决方案一共四种,理论上来讲,这四种方案应对内生性问题都很有效。但于我个人而言,我对四种方法的评价是有高低的,由高到低分别介绍如下。

1.自然实验法

所谓自然实验,就是发生了某些外部突发事件,使得研究对象仿佛被随机分成了实验组或控制组。

这是我最喜欢的方法,只是自然实验需要寻找一个事件,并且这个事件只影响解释变量而不影响被解释变量。遇着这种事件是一种缘分,还要能识别出来,这对学者的眼光也是一种挑战。

有很多文章声称使用了自然实验,但严格来讲,并没有做到对研究对象进行了随机分组。虽然如此,我对此类文章仍然很是喜欢。

2.双重差分法

Difference-in-Difference (DID)一般称为双重差分法,或倍差法。倘若出现了一次外部冲击,这次冲击影响了一部分样本,对另一部分样本则无影响,而我们想看一下这次外部冲击到底有何影响,双重差分法就是用来研究这次冲击的净效应的。

其基本思想是,将受冲击的样本视作实验组,再按照一定标准在未受冲击的样本中寻求与实验组匹配的对照组,而后做差,做差剩下来的便是这次冲击的净效应。

双重差分法实际上是固定效应的一个变种,差分的过程实际上是排除固定效应的过程。ZERA在《计量论文写作和发表的黑客教程》有一个非常简明风趣的举例,我转述于此,以飨读者。

“大家都知道买房子靠不靠学校医院等设施还是有很大差别的。但是,影响房价的因素又不止学区那么简单。

学校旁边的学区房价格上升,难道一定是学区房因素导致的吗?

现在我们要使用双重差分法检验一个假设:学区房因素导致房价上升。

差分再差分,这个方法要凑效的秘诀是:学区房因素发生变化,而其他因素基本维持不变。例如教育管理机构重新划分学区,一个着名小学突然在某个没学校的地方建分校,或者一个着名小学搬迁,这些因素导致房子是否属于学区房发生了变化。

以建分校为例。建校后周围一片区域A的房子都属于学区房,这个区域以外附近区域(B)的其他房子就不算该校学区房。然后收集建校前后两个时间点上、A和B区域房价的数据。

所谓的差分再差分法,就是:A区域两个时间点上的平均房价差距 - B区域两时间点上的平均房价差距 = d,这个d就是建校对房价的影响了。d是两个差距之间的差距,所以才叫做差分再差分。用计量回归把这个d给估计出来,是有办法的:

P= b0 + b1*Da +b2*Dt + d*(Da*Dt) + Xb + e

P是房价,Da是虚拟变量,在区域A则为1,否则为0, Dt是时间虚拟变量,建校后为1,建校前为0。 STATA一跑,就把d估计出来了。为什么d可以如此表示?自己思考一下啦。实在想不出来,Wooldridge的书上有精确严格的解释。这里给出一个直观的粗略解释:北京所有区域的房价每个月都在上升,因此需要控制这部分因素,这就是时间因素Dt;区域不同自然也有差别,需要控制区域位置因素,这就是Da,这就控制了即使不建校也存在的差距;控制住其他因素X,那么剩下的Da*Dt就是建校带来的房价提升效应了。这下明白了哦。”

当然,如果你想看到更学术化的探讨,可以参考2015年第7期《数量经济技术经济研究》所刊文章《国内双重差分法的研究现状与潜在问题》。

3.工具变量法

这是一种处理内生性问题的经典方法,或者说被滥用最严重的方法。

这种方法相信大家都已经学过,就是找到一个变量和内生解释变量相关,但是和随机扰动项不相关。在OLS的框架下同时有多个工具变量(IV),这些工具变量被称为two stage least squares (2SLS) estimator。具体的说,这种方法是找到影响内生变量的外生变量,连同其他已有的外生变量一起回归,得到内生变量的估计值,以此作为IV,放到原来的回归方程中进行回归。

工具变量法最大的问题是满足研究条件的工具变量难以找到,而不合乎条件的工具变量只能带来更严重的估计问题。

当然,我确实见过非常精巧的工具变量,譬如,殖民地时代的死亡率。

4. 动态面板回归法

基本思想是将解释变量和被解释变量的滞后项作为工具变量(IV)。其实,我是不认可这种处理方法,除非万不得已,我不推荐这种方法,我也不太相信这种方法能真正缓解内生性问题。可是,确实很多人都在用。算了,不多说了。

D. 被解释变量是虚拟变量可以用DID吗

spss做不了,因为你有三年的数据,这就涉及到时间序列,又有横向的变量数据,可以说这个是面板数据,如果只是单纯的用spss回归分析,未考虑时间序列,那样的分析是不准确的

E. 内生性检验方法

最近也在学习这个问题,还处于小白阶段,分享下我的理解。
内生性问题,是指解释变量x和残差项u之间存在相关性。导致内生性问题的原因有多个,所以也就有多个与之对应的解决内生性的方法。
首先有可能是遗漏变量,遗漏的变量和x相关。如果你知道遗漏变量是什么,直接加进来作为控制变量即可。这是最简单的一种。
如果不知道遗漏变量是什么,或者Y和X互为因果。可以使用工具变量法。工具变量法其实也就是2SLS回归(当你选的工具变量个数和内生性变量相同时),或者GMM回归(工具变量个数大于解释变量个数)。在使用工具变量时还要考虑工具变量是不是弱工具变量,是不是存在无效工具变量,这都要进行检验。
其次,导致内生性问题的原因,还可能是面板数据中,由于个体特异性没有考虑进去,这些个体特异性如果与解释变量相关,那么也会导致内生性问题(x与u相关)。这种情况下,如果你的自变量是随时间变化的,用固定效应模型;如果你的自变量是不随时间变化的,用hausman-taylor模型。
第三种,如果你的样本存在自选择的问题,也会导致内生性问题。这种情况下就会使用heckman二阶段检验。
至于具体的实现命令,你直接在stata里面 help+你想用的回归方式,stata里面提供的材料就挺清楚的了。楼主可以根据自己的需要看看。
刚开始这方面的学习,所以我的知识水平只到这。
至于你说的PSM倾向匹配得分法,DID双重差分,据我所知,是工具变量法的替代解决方式,工具变量法有个非常致命的弱点是好工具变量非常难找。但是具体背后的原理我还不是特别清楚。
以上,希望对楼主有所帮助。

F. DID中性别可以作为控制变量吗

可以,但是仅适合连续变量,对于分类变量“性别”而言通常是不适合做模型控制观察的,因为其解释不符合回归模型的基本概念。应考虑分别建模观察。

G. 计量经济学中DID分析的过程

计量经济学论文,多元线性回归模型或者多重共检验性,有数据来源,用eviews分析的过程俺给你帮这个忙。

H. Did模型的被解释变量一般有几个

两个。
Did项是为负且显着的,但是mass(Treated项)是正的并且系数更大,两两相抵,所以它的被解释变量一般有两个。
双重差分法,英文名Differences-in-Differences,别名“倍差法”,小名“差中差”。作为政策效应评估方法中的一大利器,双重差分法受到越来越多人的青睐,概括起来有如下几个方面的原因:可以很大程度上避免内生性问题的困扰,政策相对于微观经济主体而言一般是外生的,因而不存在逆向因果问题。此外,使用固定效应估计一定程度上也缓解了遗漏变量偏误问题。

I. dID = Request.QueryString["id"].ToString().Trim();是什么意思

1、很好理解,给变量dID赋值,具体赋值内容是请求字符串中id参数的值。
2、ToString()方法代表获取参数的字符串值。
3、Trim()方法代表过滤掉字符串两端的空格。
4、希望对你有帮助。

J. Stata怎样创建双重差分(DID)的变量

最权威详尽的解答,在伍德里奇的《计量经济学导论(第四版)》第13章第2节中。不是三言两语里能说清楚的,就是能说清楚,也听不明白,因为需要有抽象的数学知识和统计知识。因此,推荐楼主读我推荐的内容。 如果楼主没有这本书,