‘壹’ 商品的定价原则
产品定价一般遵守以下三个原则：
1、 成本加成定价
历史上，成本加成是最常用的定价方法。这种定价法将每种产品成本加上一个合理的利润额作为该种产品的价格。成本加成定价的基本逻辑是：首先，确定产品销售量。然后，计算出产品的单位成本和利润目标，进而确定产品的价格。广告资源的价值往往与电视节目的制作成本关系不大，至少没有直接的关系，因此，电视广告价格的制定一般不会重点考虑这一原理。
2、客户导向定价(价值导向定价)
客户导向定价也叫价值导向定价，就是说价格的制定是根据产品的价值以及市场需求来制定的。客户的需求、广告资源的价值是决定电视广告价格的重要因素，因此客户导向定价(价值导向定价)是电视广告定价所依据的主要原理之一。
在其他行业的定价中，许多公司现在已认识到以成本为基础的定价法的局限及其对公司获利性的负面效应，并意识到定价应当反映市场状况。于是，它们开始将定价权从财务经理手中转移到销售经理或产品经理手中。从理论上讲，这种趋势与价值定价法相符。因为营销部门是公司中最了解客户对产品价值评价的部门。然而，从实践上看，如果为了追求短期销售目标而滥用定价权，则最终会损害公司的长期获利性。
以价值为基础定价的目的并不是简单地寻求客户满意。事实上，客户满意通常可通过一定的折扣来获得。但是，如果营销者认为最大销售额就意味着经营成功的话，那无异于自欺欺人。以价值为基础定价的目的在于通过获取更高产品价值来实现更高的获利性。而这并不意味着必须扩大销售额。一旦营销者将以上两个目标混为一谈，他就掉进了一个陷阱，即，按客户愿意支付的金额定价不是看产品对客户到底值多少来定价。尽管这样定价能完成销售目标，但从长远看却会损害公司的获利性。
3、竞争导向定价
随着市场营销学的发展，出现了一种根据竞争状况确定价格的定价方法。在这种方法看来，定价只是用以实现销售目标的手段。一些经理认为这种方法是“战略性的定价”，其实这是喧宾夺主的。不错，提高市场占有率通常会带来更多利润。然而，为了完成市场份额目标而牺牲价格的获利性颠倒了市场份额与利润之间的主次。
只有当产品价格与其竞争产品价格相比，不再与其价值相符时，降价才是合理的。
‘贰’ 资产定价原理的介绍
资产定价原理是以连续时间为主的金融经济学，即以连续时间情形下一般经济均衡分析和无套利均衡分析来说明资产定价的基本原理。《资产定价原理》重点突出资产定价的基本原理和方法，强调理论的内在联系和逻辑关系。适当介绍离散情形的理论，在此基础上再论述连续时间情形的理论，并辅之以它们在具体情况下的应用。
‘叁’ 简述资本资产定价模型(CAPM)的核心原理
资本资产定价模型的核心思想，资产价格取决于其获得的风险价格补偿。
资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者会选择风险最低的资产。
资本资产定价模型，是基于一系列假设条件而成立的。但这些条件，可能并不符合现实的标准，资本资产定价模型也一度遭到质疑。对于市场的投资组合，风险溢价和市场投资组合的方差成线性关系。但对于单个资产来说，收益和风险是市场投资组合组成的一分部，受市场共同变化的影响。
(3)资源定价原理是什么扩展阅读
资本资产定价模型的说明如下：
1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。
2、风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。
3.、β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。
‘肆’ 物流产品定价的基本原理
在市场经济背景下，价格由市场供需关系所决定，供大于求，则价格下跌，求大于供，则价格上升。这种定价机制，巧妙地实现了世界资源的最优化配置。
影响物流企业产品定价的因素有距离、重量等因素。
在价格构成中包括了距离、重量等因素，其计算单位是吨公里运价或人公里运价（吨海里运价或人海里运价）；只有销售价格一种形式；随所运货物种类、选择的运输方式和运输距离不同而制定不同的运价。
运输价格按运输方式的不同，可以分为公路物流价格、铁路物流价格、物流价格、航空物流价格和管道物流价格；按货物运载方式和要求的目的不同，可以分为整车物流价格和零担物流价格。
物流系统本来说是客观存在，但一直未为人们所认识，从而未能能动地利用系统的优势。物流系统是一个大跨度系统，这反映在两个方面，地域跨度大，时间跨度大。
物流系统稳定性较差而动态性较强。物流系统属于中间层次系统范围，本身具有可分性，可以分解成若干个子系统。物流系统的复杂性使系统结构要素间有非常强的“背反”现象，常称之为“交替损益”或“效益背反”现象，处理时稍有不慎就会出现系统总体恶化的结果。
‘伍’ 金融资产基本定价原理是什么
金融资产价格是由资金时间价值和风险共同决定的。
(一)现金流贴现方法
资金的时间价值是指资金随着时间的推移会发生增值，因而不同时点的现金流难以比较其价值。要对未来现金流贴现，关键的是折现率的确定。而贴现率不是任意选择的，应该是=由市场决定的资金使用的机会成本，也就是同一笔资金用于除考察的用途之外所有其他用途中最好的用途所能得到的收益率。机会成本是市场反映的金融资产的收益率，而资产的收益率(资本成本)一定与该资产的风险水牛对应。一般来说，较高风险的资产一般对应较高的收益率。在金融实践中，折现率往往用一个无风险利率再加上一个风险补偿率表示。无风险利率是指货币资金不冒任何风险可取得的收益率，常用国库券的短期利率为代表；风险补偿率取决于金融资产风险的大小，风险越大需要的风险补偿率越高，因此折现率的确定需要解决两个问题，无风险利率和风险补偿率。
(二)投资组合理论(MPT)
哈里·马科维茨（HarryMarkowit,1952）提出的投资组合理论(Modernportfoliotheory)是现代金融学的开端。在基本假定：（1）所有投资者都是风险规避的，（2）所有投资者处于同一单期投资期，（3）投资者根据收益率的均值和方差选择投资组台的条件下，投资组合理论认为投资者的效用是关于投资组合的期望收益率和标准差的函数，使在给定风险水平下期望收益率最高或者在给定期望收益率水平风险最小。理性的投资者通过选择有效的投资组合，实现期望效用最大化。这一选择过程借助于求解两目标二次规划模型实现。模型的本质是使投资组合在给定期望收益率上实现风险最小化，并具体说明在该收益率水平上投资组合中各种风险资产类型及权重。求解得到标准差-预期收益率图，是一条向左凸的双曲线，其中双曲线的上半枝是有效组合边界。投资者在有效组合边界上根据其风险-收益偏好选择投资组合，结果必然是投资者的效用函数与有效组合边界的切点。通过增加组合中的资产种类，可以降低非系统风险，但不能消除系统风险，只有市场所承认的风险(系统风险)才能获得风险补偿。
(三)资本资产定价理论(CAPM)
威廉·夏普(WilliamF.Sharpe,1964)和约翰·K·林特纳（Prof.JohnK.Lintner1965)在马柯维茨均值-方差组合投资模型理论的基础上提出着名的资本资产定价模型（CAMP）。在假设条件(1)(2)(3)的基础上,假设(4)所有投资者对同一证券的所有统计特征（均值，协方差）等有相同的认识，(5)市场是完全的，即没有税负和交易费用等，(6)存在可供投资的无风险证券，投资者可以以无风险利率无限制地进行借贷或卖空一种证券。CAPM是在投资组合理论的基础上进一步讨论单项I风险资产在市场上的定价问题，导出证券市场线SML(SecurityMarketLine)。
(四)套利定价理论(APT)
针对CAPM在应用中存在的一些问题，例如假定条件强，市场风险计算困难等，StephenRoss于1976年提出套利定价理论(ArrbitragePricingTheory)。与资本资产定价模型类似，APT也是一个决定资产价格的均衡模型，认为风险性资产的收益率不但受市场风险的影响，还受到许多其他因素(宏观经济因素、某些指数)的影响。套利就是买进或卖出某种资产以利用差价来获取无风险利润。一般认为，比较成熟的市场不存在套利机会，由此达到无套利均衡状态。
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‘陆’ 债券资产定价模型的原理
债券定价原理是指在1962年伯顿·马尔基尔（Burton Malkiel）在对债券价格、债券利息率、到期年限以及到期收益率之间进行了研究后，提出了债券定价的五个定理。这五个定理仍被视为债券定价理论的经典。
基本定义
定理一：债券的市场价格与到期收益率呈反比关系。即到期收益率上升时，债券价格会下降；反之，到期收益率下降时，债券价格会上升。
定理二：当债券的收益率不变，即债券的息票率与收益率之间的差额固定不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。即到期时间越长，价格波动幅度越大；反之，到期时间越短，价格波动幅度越小。
定理三：随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。
定理四：对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。
定理五：对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系。即息票率越高，债券价格的波动幅度越小。
资产价格每天都在波动。有时候像浪花，有时候像潮汐。200多年来，一代又一代的智者付出了自己的智慧和思考，试图寻找到资产价格波动的奥秘。有一个模型自从提出来之后，始终占据投资者分析图谱中最核心的位置。它就是现金流贴现模型。
‘柒’ 资原定价的经济学原理有哪些
影子价格法，机会成本法，边际机会成本法，一般均衡价格模型等
‘捌’ 国际企业管理跨国公司 转移定价的基本原理是什么为什么说防范转移定价的问题存在一定的难度
基本原理就是母子公司之间，或者是子公司之间，通过人为设定的价格进行销售、技术转移或者是资金借贷来实现利润的转移。
防范的难度上，主要就是因为这种转移的方式很多，而且很多东西没有规范的市场定价作为参考依据。
比如像技术的转移，这个的定价就没有什么标准可言。
又比如利用利率差异进行的资金借贷，设备租赁，都不太容易进行控制。
‘玖’ 从价理论的定价原理及适用性
资本资产定价最大的优点在于简单、明确。它把任何一种风险证券的价格都划分为三个因素：无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位，并把这三个因素有机结合在一起。资本资产定价的另一优点在于它的实用性。它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择。这种方法已经被金融市场上的投资者广为采纳，用来解决投资决策中的一般性问题。局限性当然，资本资产定价也不是尽善尽美的，它本身存在着一定的局限性。表现在：首先，资本资产定价的假设前提是难以实现的。比如，在本节开头，我们将资本资产定价的假设归纳为六个方面。假设之一是市场处于完善的竞争状态。但是，实际操作中完全竞争的市场是很难实现的，“做市”时有发生。假设之二是投资者的投资期限相同且不考虑投资计划期之后的情况。但是，市场上的投资者数目众多，他们的资产持有期间不可能完全相同，而且现在进行长期投资的投资者越来越多，所以假设二也就变得不那么现实了。假设之三是投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷，这一点也是很难到的。假设之四是市场无摩擦。但实际上，市场存在交易成本、税收和信息不对称等等问题。假设之五、六是理性人假设和一致预期假设。显然，这两个假设也只是一种理想状态。其次，资本资产定价中的β值难以确定。某些证券由于缺乏历史数据，其β值不易估计。此外，由于经济的不断发展变化，各种证券的β值也会产生相应的变化，因此，依靠历史数据估算出的β值对未来的指导作用也要打折扣。总之，由于资本资产定价的上述局限性，金融市场学家仍在不断探求比资本资产定价更为准确的资本市场理论。目前，已经出现了另外一些颇具特色的资本市场理论（如套利定价模型），但尚无一种理论可与资本资产定价相匹敌。
‘拾’ 资产定价理论的研究
资产定价理论在经济学的其他领域中被分为证实表示形式和规范表示形式。这一理论揭示出现实市场运作的方式，或者现实市场应该运作的方式。人们可以观察到许多资产的价格和收益，期望可以用一种明确的理论尝试认识价格，或者收益为什么就是它们所表现的那样。一方面，如果现实市场没有遵从模型预测的方向演变，那么人们决定对这种模型进行修改。然而另一方面，人们也会认为市场出现了差错，某些资产被市场错误定价，从而给精明的投资者提供了一种获利的交易机会。对于后一种现象。可以利用资产定价理论解释大多数获利交易机会得以存在的普遍性以及实践上理论的可应用性。 特别地，大概也是最重要的，对于不确定性条件下的未来收益而言，许多资产或权益的价格是不可能观察到的，如政府投资项目或私人投资项目、新的金融证券、全部收买机会以及复杂的衍生证券等。
所有资产定价理论都基于一种简单思想：资产价格等于未来收益的预期折现；或者以无风险收益率去折现未来的收益，再加上一个代表风险溢价的误差因子。为此，资产定价理论中最重要的问题是如何将表示整个市场的变动情况或系统风险总体变动的随机变量暴露出来。目前存在着两大类资产定价方法，通常称为均衡定价与套利定价。选择哪一类定价法取决于所讨论的资产与研究的目的。
均衡定价法企图找出隐藏在价格背后的风险来源，也就是挖掘出风险溢价的根源，它总是分析考察影响经济结构的宏观变量，例如消费者的消费偏好、投资者的效用函数、政府的经济政策等。
均衡定价法在学术界比较流行，优点是在原理上解释一些结构性的问题，例如外部环境变化时价格如何变动。基于消费的定价法与基于一般均衡分析的定价法是此类方法最完美的事例。通过求解一定假设条件下投资者的选择最优化问题，或者市场处于一般均衡条件下的一组方程，就可得出资产价格的表达式，诸如资本资产定价模型。但这类模型在实证上遇到很多困难。
套利定价法现已成为资产定价理论的重要框架之一。其定价思想为：在不存在套利机会的无摩擦市场里，当市场均衡时，资产价格与其未来收益一定存在某种必然的内在联系，即定价规律。此种规律正是资产定价的基本定理。套利定价法的优点是：这类定价模型对资产定出的价格比均衡定价模型给出的价格更具有可观察性，假设要求的信息也比较少，例如布莱克-斯科尔斯期权公式，仅仅要求几个容易观察的变量便可以推导出欧式期权定价公式。
最近，金融经济学家比较喜欢使用折现因子法或者广义矩法(GMM)研究资产定价的实证问题。研究表明，这些方法的主要优点是简单性和普适性。资产定价的核心任务是认识与测量导致资产定价的总因素的根源，或宏观经济风险。这也是宏观经济学的中心问题。对于充满好奇的研究者来说，这是一个令人兴奋的时代，许多实证性的工作提供了在宏观经济学和金融学之间合乎既定规律的事实及联系。例如，预期收益会跨越时间与各种资产而变化，它们与宏观经济变量或可预测宏观经济事件的变量相关联：存在一大类模型可以揭示出“经济衰退”或者“金融灾难”(指一个厂商即将破产)因素都隐藏于许多资产价格背后。然而，理论发展却滞后了，现在还没有描述良好的可以解释这些有意义的关系的模型。