A. 期貨計算公式中的t-t代表什麼
您好
t代表幾天，就是這個意思，昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.
量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮
總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位
委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。
B. 關於遠期利率計算公式
遠期利率是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。
如果我們已經確定了收益率曲線，那麼所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。
遠期利率的決定[1]
遠期利率是由一系列即期利率決定的。
假設現在時刻為 t，T 時刻到期的即期利率為 r，T * 時刻（T * > T）到期的即期利率為r * ，則t時刻的T * − T期間的遠期利率RF應滿足以下等式:
RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t) （1）
若式（1）不成立，就存在套利空間。
對RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)變形可得：
（2）
這是遠期利率的常用計算公式，進一步變形可得
（3）
如果即期利率期限結構在T * − T期間是向上傾斜的，即r * > r，則rF > r * ；
如果即期利率期限結構在T^*-T期間是向下傾斜的，即r * < r，則rF < r * 。
遠期利率的公式
如以代表第 t-1年至第t年間的遠期利率，St代表t年期即期利率，St − 1代表t-1年期即期利率，其一般計算式是：
（4）
舉例說明：
已知2年期的即期利率為5%，3年期即期利率為6%，求第2年至第3年的遠期利率是多少？
（5）
（6）
f2,3 = 8% （7）
遠期利率的重要性
在現代金融分析中，遠期利率有著非常廣泛的應用。它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。更重要的是, 在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴於遠期利率。雖然我國目前還沒有利率衍生品, 但隨著金融全球化的發展，我國對外開放的進一步擴大和利率市場化改革的全面推進，引進這些金融工具是勢在必行的。
遠期對遠期交易
1.借入長期、貸出短期的綜合遠期交易
如果某公司實際的資金需求期是未來的6－12個月的期間，那麼在0時刻，借款方可以借入期限為12個月的資金，貸出期限為6個月的資金，這樣他可以立即鎖定將來6－12個月期間的借款利率。
例如，某客戶向銀行借款100萬美元，借期6個月
C. 請問已知紅利率證券的期貨合約的遠期理論價格公式是怎麼來的
無套利原則。
就是說如果是公平價格的話，那麼你的期貨合約的收益率應該和市場無風險利率是一樣的。
否則就會有套利者出現，改變這個價格直到收益率等於市場無風險收益率再無套利的機會。
基本公式是連續復利的那個公式。exp代表的是連續復利。T-t是你持有這資產的時間。
假如標的資產提供年利率q的連續紅利收益率，就是說你在持有合約期間會得到一定的報酬，為了保證你在這個合約上的全部收益率等於無風險收益率。所以要用r-q。
D. 金融遠期價格公式F=Se（r-q）（T-t）里的q是什麼
年紅利率，比如說遠期的標的為股票或債券，都有紅利或股息。
E. 股票的遠期價格如何計算
這是求合理的遠期價格，根據無紅利支付的遠期價格公式：F=S*e^[r(T-t)]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=20.51元。1. 遠期匯率的計算怎麼算呢
遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率-A拆借利率）*遠期天數÷360
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。
同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
遠期匯率=即期匯率+升水或-貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45
由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所以：
一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元貶值，日元升值。
三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。
(5)遠期價格計算公式中T是什麼擴展閱讀：
遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：
(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。
(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。
若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。
參考資料來源：搜狗網路-遠期匯率
2. 紅利支付股票的遠期價格
理論上：
首先用年利率除以12 得出月利率 大概是0.917%
然後用30乘以0.917+1的五次方 即為股票五個月後的價格
31.40左右
如果你要是炒股用這些數據的話
不用那麼麻煩
可以大概估下 就行
具體如下：
年利率為11% 月平均即為1%左右 （本例中這項誤差較大）
然後五個的復利 大概是1%*5 =5% （利率越低，這步的誤差值越小，是高數上的簡便方法）
接著30*(1+0.05)=31.5左右
F. 什麼是遠期價格
遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本（carrycost）。根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。公式如下：遠期價格＝即期或現金價格＋持有成本。
G. T/T預付,T/T即期,T/T遠期什麼意思
T/T預付：貨款全部通過電匯付清後，裝運。
T/T即期：收到裝船通知後付貨款。
T/T遠期：收到貨物後，在約定時間付款。
T/T：電匯
國際貿易支付方式：
國際間因商品交換而發生的、以貨款為主要內容的債權債務的清算方式。不同的支付方式包含著不同的支付時間、支付地點和支付方法。
前者是指買方須於合同簽訂或訂貨時，或其後指定的時間內，按約定的方式，一般是通過銀行，將全部貨款匯付給賣方。後者是指買方應在貨物裝船前若干天，付清全部貨款，作為賣方裝船的條件。
這種支付方式對賣方最為有利，但買方卻要因此承擔較大的風險，並積壓資金，因此使用范圍較窄，大都限於專為買方加工的特種商品或是買方急於求購的暢銷商品的交易。
交單付款
作為一種原則，指買方在賣方按合同規定交付合格的裝運單據，即承擔付款責任。在這種情況下，賣方交單和買方付款互為條件。賣方只有在買方付款或承諾付款的條件下，才交出代表貨物所有權的物權憑證(提單)和其他貨運單據;買方只有賣方交付合乎要求的單據時，才予付款或承諾付款。
貨物所有權一般是在買方付款、取得單據時轉移。作為一種支付方式，常見的交單付款條件是交單付現，即由買方在賣方交單時即通過銀行匯付現金。
H. t值計算公式是什麼
t值計算公式是T＝2πr／v（周期＝圓的周長÷線速度），T＝2π／ω（「ω」代表角速度）。若f(x)為周期函數，則把使得f(x+l)=f(x)對定義域中的任何x都成立的最小正數l，稱為f(x)的（基本）周期。
t值計算方法
在計算機中，完成一個循環所需要的時間；或訪問一次存儲器所需要的時間，亦稱為周期，周期函數的實質兩個自變數值整體的差等於周期的倍數時，兩個自變數值整體的函數值相等，如f(x+6)=f(x-2)則函數周期為T=8。
周期函數的性質共分以下幾個類型：若T（≠0）是f（x）的周期，則-T也是f（x）的周期。若T（≠0）是f（x）的周期，則nT（n為任意非零整數）也是f（x）的周期。若T1與T2都是f（x）的周期，則T1±T2也是f（x）的周期。
若f（x）有最小正周期T*，那麼f（x）的任何正周期T一定是T*的正整數倍。若T1、T2是f（x）的兩個周期，且T1/T2是無理數，則f（x）不存在最小正周期。周期函數f（x）的定義域M必定是至少一方無界的集合。
I. 金融市場基礎知識遠期合約的公式
根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。公式如下：遠期價格=即期或現金價格+持有成本。遠期合約價值為零，不僅指遠期合約簽訂時，買賣雙方不需要交換任何現金流，但重要的是，到了交割日，交割價格就是當時的即時現價，遠期價格與當時的交割價格相比，決定著合約的價值。