Ⅰ 原油期貨價格暴跌，石油市場到底發生了什麼
目前需求影響了原油價格。當下很多國家還是處於停工的狀態，不管各國政府如何刺激，採用何種政策，都無法有效的拉動原油的需求。
原油是工業的命脈，連生產都沒有了，還要那麼多原油幹啥呢？所以，市場還是依靠供給端來穩住原油價格。那就是減少原油的供應量。
本來減產協議已經達成，但是減產後的供應量以及存儲量仍舊高於原油的需求量。那麼原油自然還是大跌。
Ⅱ 負37美元最後原油給誰了
被華爾街的金融大鱷統統拿去了。原油寶的交易，一般都會在交易截止日期前7—10天進行強制平倉，這種其他銀行都採取的制度，有效防止了交易截止日期的非理性價格波動。但只有中國銀行沒有採取這種防範措施。 還有，中國銀行在22：00結束交易之後，再也沒有交易，應該按照當時的價格11.7美元/桶進行報價結算；就算是22時之後還有交易，依然有一條保護性措施，那就是合約中所謂「跌至20%保證金時強平」，但中國銀行的客戶們，實際上跌至史無前例的—300%以上，依然沒有被強平，每人都虧欠銀行大把資金。 結果就是，投資者在付出高達24%的交易傭金之後，還要為銀行操作人員的無腦操作埋單。 最根本的是，中國銀行其實並沒有任何儲存和操作石油的實際操作，他們只是把石油作為一種「紙石油」、「金融衍生品」，只是用在賬面上進行炒作，而不是真的能以—37美元的價格來接下這些美元。
1.最終，他們還是要付出慘重代價，把這些美元加倍送給真正有實力接盤的石油商。這個低價，很多人只看了期貨交割與否的部分，數量是遠遠不夠的。因為在期貨的價格基礎之上，背後是大量的期權和金融衍生品，這些期權和金融衍生品的數量是一個未知數。現在的金融衍生品市場，大量的是金融對沖交易，造成了金融衍生品損失，美國不監管金融衍生品市場，不提供公開的數據和賬戶信息，其中誰有了損失是外界看不到的。同時也沒有全部顯示實物交割的詳細情況，其中的利益輸送，是外界也難以看到的。那就是作為地球上消費規模最大的商品之王「石油」，在周一凌晨居然跌到了負40美元，最後以負的37美元收盤。 紐約油價20日早盤低開，盤中持續走低，尾盤加速下跌，收盤時罕見跌入負值，跌幅超300%。
2.當日尾盤，即將於21日到期的紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格罕見跌為負值。紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格也大幅下跌18.37%，收於每桶20.43美元。 截至當天收盤，紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌55.90美元，收於每桶-37.63美元，跌幅為305.97%。但是，目前6月交易價格仍處於20美元以上。 全球基準布倫特原油交易價格目前也仍以超過25美元的價格交易。6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.51美元，收於每桶25.57美元，跌幅為8.94%。
Ⅲ 原油負37美金是哪天幾點
這是4月19號，原油叫期貨交割日那一天導致的
Ⅳ 4月20日空頭買入的WTI原油5月期貨合約最後怎麼處理
這個你現在很難拋售出去因為原油的價格已經跌到了一個低點不過他應該後期會繼續漲上去咱群就跑掉吧
Ⅳ 原油期貨虧損後如何處理
我們認為 05合約的大幅下跌甚至出現負報價,其實一定程 度上已經向市場揭示了目前原油現貨市場遇到的巨大風險,基 本面不斷崩盤且出現原油脹庫的風險之下,期貨的價格更多的 是反映了市場對未來的預期和金融市場對於風險資產的抄底 和配置需求,但已經不能反映出現貨市場的疲軟,與基本面產 生了脫節(此前已經有部分地區的原油現貨價格出現了負報 價,但期貨價格仍在交割日前保持相對高位);而現貨價格則 是反映了當下貨物流通的最根本情況,也是最貼近當前市場變 化的;而由於期貨每個月都要進行交割,使期貨和現貨價格出 現回歸,那麼當市場對未來的樂觀預期和抄底及配置的需求導 致期貨價格遠脫離基本面運行的時候,這種期現回歸強制進行 價格邏輯證偽的方式就會導致期貨價格中非常多的泡沫被瞬 間擠壓出去,使現貨和期貨價格達到統一。
而原油負報價意味著將油運送到煉油廠或存儲的成本已 經超過了石油本身的價值,這對於市場而言是一個非常極端 的打擊。
Ⅵ 負油價事件怎麼處理
首先，投資者要嚴控風險。受到疫情嚴重沖擊，負增長、負利率、負油價在今後一段時間內將可能成為常態，個人投資者在這種背景下要謹慎投資。對構建在負油價或者可能出現負價格的商品基礎之上的投資產品都需要仔細甄別，不要輕易出手投資，更不要輕言抄底。巴菲特就從來不投資不熟悉的產品。投資任何標的都要穿透式看清，看清楚底層究竟是個什麼東西？12年前的金融危機期間，不少人投資結構性理財產品出現巨額虧損，其原因就是所投資的金融產品的底層是美國房地產次級抵押貸款，次貸泡沫的最終破裂引發上層產品巨虧。
其次，公司機構要通過金融工具和產業鏈來對沖風險。期貨功能在於發現價格和套期保值。套期保值實質上是以小成本來對沖大風險，而非名字上的保值。天下沒有免費午餐，管理對沖風險就需要付出購買期貨期權的成本。在負增長、負利率、負油價時代，市場價格也不走尋常路，石油生產、供應、需求、貿易、投資等各方需要通過期貨、期權等衍生品工具來對沖風險，否則一旦價格出現劇烈波動風險將不可控，為此企業要提升嫻熟掌握運用期貨期權等風險對沖工具的能力。比如期權就盡量買入看跌期權或看漲期權，而盡量不要賣出期權。因為買入期權就擁有了選擇權就可以行權，而賣出期權則代表風險無限。不說中航油案例，負油價就在眼前。
Ⅶ 最近美國石油出現「負油價」,這是怎麼回事
不是石油出現負油價，是石油期貨負油價。
一般交割日期前一周各個沒有原油交割資質的機構都會提前移倉或平倉以規避風險，中行頭鐵挺到最後一刻。正好之前幾天芝加哥交易所修改規則允許負油價，最後幾個小時中行找不到買家，油價被外國資本刷單刷成負數，中行沒有相關資質不可能真拖油回來，只能認栽老老實實賠錢。
一方面是被外國資本做局坑了，另一方面中行風控嚴重失職。
Ⅷ 關於4.21號交割的原油期貨，最後原油到了誰手上
你的理解非常合理，也是當初設計這種業務的初衷。
否則，不就成了純粹的資金較量了嘛？！
但是，有的交易所安排了現金交割，就是沒有實貨交收，這在股票期指上是常見的。在現貨上比較少見，偏偏這家交易所就採用了這種方式。
不僅如此，最後一天的結算沒有按照現貨市場的權威報價進行，而是仍以場內多空較量結果為准。
為了使多空出場，放開價格到零以下，字面上公平，但與現貨完全脫離，可以說，品種設計上，有瑕疵。
這個放到零以下，長期來看，也損害了交易所的聲譽，會喪失一大批客戶，危及該市場的中心地位。
另一家國際交易所，上海交易所是有實貨交割的，沒有出現零以下價格。
交割總是有的，國際大買家經常接走現貨，運到煉油廠加工，買家一般不以交易所交割庫儲存為目的。
賣家同樣以最低倉儲費賣出就完，近月交割，倉庫里的存貨是陸續進入，不斷運出的，少有長期儲存的。
實際的買家、賣家一般都是現貨市場的熟面孔，投機者的變動就大了，他們就是風險和收益的預測者，活躍了交易，承受風險或者得到超額收益。
Ⅸ 原油期貨0.5美元做空油價跌倒-37美元時怎麼算
05美元的時候做空，跌到-37等於你盈利37.5美元了啊